Ergebnisse meiner Strategie

Backtests der Crash Protection-Strategie

Ergebnisse über jahrzehntelange Zeiträume
Die folgenden Charts zeigen wie sich eine Investition in ein Portfolio bestehend aus Aktienindizes seit dem Jahr 1929 unter Anwendung der Crash Protection-Strategie und zum Vergleich mit einem einfachen Kaufen-und-Halten Ansatz entwickelt hätte.

In der Simulation von 1929 bis 2015 wurde bis ins Jahr 1988 in Largecap-Indizes und anschließend in Small-/Midcap-Indizes investiert. Die Ergebnisse der Simulation seit 1988 sind noch separat aufgeführt.

Die Indizes im Portfolio wurden bei jeder Umschichtung gleich gewichtet und es wurden Transaktionskosten in Höhe von 0,3% pro Transaktion angenommen.

1929-2015 (Portfolio Aktienindizes)
Crash Protection-Strategie:

8.3%, 58% (Rendite p.a., maximaler Verlust)

Kaufen-und-Halten:

6.0%, 91% (Rendite p.a., maximaler Verlust)

=> Vorteil Rendite und Risiko: Crash Protection

1988-2015 (Portfolio aus Small-/Midcap-Indizes)
Crash Protection-Strategie:

10.4%, 30% (Rendite p.a., maximaler Verlust)

Kaufen-und-Halten:

8.2%, 61% (Rendite p.a., maximaler Verlust)

=> Vorteil Rendite und Risiko: Crash Protection

Ergebnisse in verschiedenen ca. zehnjährigen Zeiträumen
Folgend noch die erzielten Ergebnisse der Strategie in unterschiedlichen 9- bis 11-jährigen Zeiträumen seit 1929. Simuliert wurden Investitionen in Portfolios bestehend aus Largecap-Indizes (bis 1988) und Small-/Midcap-Indizes (seit 1988). Bevorzugt werden grundsätzlich Small- und Midcap-Indizes, da diese jedoch erst seit Ende der 80er Jahre ermittelt werden ist in den vorherigen Perioden auf Largecap-Indizes ausgewichen worden.

Die Indizes im Portfolio wurden bei jeder Umschichtung gleich gewichtet und es wurden Transaktionskosten in Höhe von 0,3% pro Transaktion angenommen.